En la época de la Reconquista española, Fernando III, el Santo, contó con la ayuda de un noble caballero para asistirle en la toma de Úbeda, hacia el año 1234.

Parece ser que el noble se presentó después de efectuada la toma de la villa jienense, poniendo como disculpa que se había perdido por los cerros de Úbeda.

Así surgió esta locución, que se usa para decir que alguien está extraviado o perdido.